Карта сайта

Торговая система

Торговая система - это набор правил, которые дают ответ на вопросы: в какие инструменты я готов вкладывать деньги, сколько денег, когда вкладывать, на какой срок, когда фиксировать прибыль, каков уровень максимально возможной просадки.

Первой задачей торговой системы является определение с помощью технического анализа точки входа. В любой торговой системе при любых аналитических инструментах необходимо начинать анализ с большего периода и постепенно переходить к меньшему.

Второй задачей торговой системы является определение точки выхода. Торговая система должна точно определить, до какого уровня держать позицию открытой для получения максимальной прибыли, и установить механизмы снижения потерь при неблагоприятном развитии рынка.

Торговая стратегия или система должна отвечать на вопросы:

  • Что сейчас происходит на рынке?
  • Что может произойти в интересующий инвестора отрезок времени?
  • Что делать инвестору в каждый конкретный момент?

 

Типы торговых систем

 

Торговые системы классифицируют по следующим параметрам:

  • тактике совершения сделок;
  • длительности сделок;
  • степени автоматизации торговли. 

 По виду работы выделяют следующие торговые системы:

  • трендследящие;
  • контртрендовые;
  • следующие за моделями рынка;
  • торговля в канале;
  • торговля по фундаментальным новостям;
  • торговля по гэпам.

Давайте рассмотрим подробнее каждый вид торговых систем

 

 

 «Трендследящие» торговые системы

Данные стратегии базируются на способности рынков создавать продолжительные движения в определенном направлении. Открытие позиции возникает на коррекциях внутри тренда.

 

«Контртрендовые» торговые системы

«Контртрендовые» стратегии основаны на использовании коррекций для входа в рынок. Торговым сигналом являются дивергенции, а также достижение индикаторами зон «перекупленности». 

 

Торговая система «Следующая за моделями рынка»

Суть стратегии в том, что рынок формирует неизменно одни и те же фигуры (паттерны) перед тем, как сделать некое новое сильное движение. Торговые системы данной группы могут основываться и на моделях свечного анализа.

 

Торговая система «Торговля в канале»

Торговая система эффективна в периоды отсутствия сильного тренда. В горизонтальном канале (при боковом движении рынка) следует торговать в обе стороны. В наклонном канале (при слабовыраженном тренде) - в направлении тренда.

 

Торговая система «Торговля по фундаментальным новостям»

Торговая система основана на использовании новостей рынка в целом, новостей по секторам экономики и по отдельным компаниям.

 

Торговая система «Торговля по гэпам»

Торговая система основана на открытии торговых позиций в направлении тренда после гэпов прорыва и позиций в направлении, противоположном действующему тренду, после гэпов истощения. 

 

Рассмотрим пример торговой системы, основанной на двух скользящих средних (Moving Average).

Ещё не так давно, около 30 лет назад, инвесторами были разработаны концепции торговли по так называемым усредненным значениям, а именно направление сделки определялось по расположению рыночной цены, в текущий момент, к высчитанным усредненным показателям на основе исторических значений. Проще говоря, если цена в текущий момент выше скользящей средней, тогда тренд восходящий (нужно покупать) и наоборот, если ниже – нисходящий (нужно продавать).

В торгах использовали одну единую среднюю с методом построения – simple (простая), так как на её расчеты уходило масса времени и рынки были достаточно слабоволатильными, поэтому инвесторы не нуждались в чем-то большем. С течением времени и появлением компьютеров методы анализа стали ещё более продвинутыми и улучшенными. Появилась возможность анализировать рынки по так называемым быстрым и медленным средним. 

На скриншоте изображен пример сделки ПОКУПКИ Золота. Для входа использовали метод пересечения двух экспоненциальных скользящих средних: красной (быстрой) с периодом 8 и медленной (синей) с периодом 55. 

Условием совершения сделки являлось пересечение красной средней синей снизу-вверх и заход цены над мувингами, что является сигналом на покупку.

Естественно у каждого инвестора возник вопрос: Где же закрывать позицию? 

По методам удержания позиции, в данной системе, нужно дождаться обратного сигнала. То есть, пока красная средняя не пересечет синюю сверху вниз, как видно на графике снизу. 

В данном примере в течении 3-х дней было заработано 17 000$ на золоте, торгуя при этом 10 лотами.

Но это не совсем удобно ведь подразумевает постоянное нахождение в рынке и отсутствие четкого показателя ограничения рисков, что очень важно для грамотного инвестора.

Именно поэтому экспертами компании ИФАМ разработаны торговые системы с учетом этих условий. Под каждого индивидуально разрабатываются и оптимизируются параметры и настройки, в зависимости от темперамента и характера инвестора (психология рынка). 

 Подробнее изучить базовые торговые системы вы сможете пройдя курс обучения компании ИФАМ. Наши специалисты помогут выбрать из всего многообразия торговых систем подходящую именно вам, торговую систему, с учетом предпочтений в стиле торговли, а также познакомят вас с авторскими торговыми системами на Спецкурсах проводимых ИФАМ. Кроме того, наши специалисты помогут вам автоматизировать любую торговую систему, и проконсультируют по торговым автоматам (роботам), созданным специалистами ИФАМ.