Карта сайта

Уровни Фибоначчи

Уровни Фибоначчи, или как ещё их называют «Уровни Фибо» - один из очень точных и действенных методов технического анализа и прогнозирования движения цен активов на финансовых рынках. Его суть и способ использования вошел в историю. Не годами, а веками инвесторы использовали и оттачивали данный метод.

Уровни Фибоначчи названы в честь математика Леона́рдо Фибоначчи (настоящая  фамилия Пиза́нский), который и изобрел «Золотое сечение» или «Золотую пропорцию» и вывел ряд чисел с некой зависимостью, которая проявляться в проектировании, в архитектуре, в медицине, в астрологии и естественно на финансовых рынках.

Коэффициенты Фибоначчи получаются из числового ряда Фибоначчи. Cумма двух предыдущих чисел образует последующее числовое значение в последовательности Фибоначчи. 0 + 1 = 1. 1 + 1 = 2. 1 + 2 = 3. 2 + 3 = 5 и так далее. Между этими числами есть некие пропорции, в котором каждое последующее число равняется сумме двух рядом стоящих предыдущих чисел. Между собой числа связаны «Золотым сечением», то есть  при делении числа Фибоначчи на предыдущее число, мы получим значение равное (стремящееся к) 1.618.

Абсолютно любой отрезок можно разделить по Золотому сечению. Самые красивые дворцы и скульптуры созданы по Божественной пропорции золотого сечения. Правильная пропорция или Божественная пропорция  – это когда меньшая часть отрезка соотносится к большей, ровно на столько же как большая часть ко всему отрезку в целом. С помощью уровней Фибоначчи можно определять будущее направление движение цены и точку перелома тренда не только по цене, но и по времени. Сеть Фибоначчи всегда набрасывается по ходу движения волны на точки максимума и минимума цен, т.е. если тренд направлен вверх, значит, сеть Фибо набрасываем снизу вверх, если тренд направлен вниз, соответственно наоборот - сверху вниз.

Примерами проявления данной зависимости служат галактические спирали, гребневые изгибы набегающей волны в море, отпечатки пальцев человека, фрактальная геометрия, лист на дереве, молекулы РНК и ДНК, рыночное движение цен на бирже и так далее. Закономерности данного ряда соблюдаются аналогично как в микромире, так и в макромире  на уровне молекул и атомов. Например, человек, имеющий набор хромосом соматической клетки, имеет под числами 8, 13 и 21 пары хромосом.  Или, например сердечная мышца. Она сокращается до 0.618 от своей первоначальной длины. Эталоном человеческой красоты считаются люди, в фигуре 

или лице которых присутствуют божественные пропорции Фибоначчи. 

Вокруг уровней Фибоначчи ходит много мнений и споров. Часть инвесторов, как правило это профессиональные участники рынка, считают, что эти уровни — самый прибыльный и действующий способ при определении движения цены. Другие (как правило начинающие инвесторы) – негативно отзываются по данному методу, называя его «ненаучным» и субъективным, потому что до конца в нем не разобрались. Критерием истины является практика, более подробно разобраться как работает метод Фибоначчи при вложении денег, любой желающий может на лекциях по техническому анализу, которые проводятся на платной основе в учебном центре "ИФАМ". Различных методов анализа движения цен в будущем много, и не обязательно знать и применять их все. Для любого человека найдется наиболее понятный, наиболее простой способ, который подходит именно для Вас. 

Разберем подробнее суть уровней Фибоначчи, а так же способы их использования в прогнозировании цен по финансовым активам, на примере графика нефти марки BRENT.

Уровней коррекции девять: 0,0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61.8%, 100%, 161,8%, 261,8% и 423,6%. Ключевыми же являются – 38,2%, 50%, 61,8%. Эти уровни для нас будут как фундамент в понимании текущего тренда. В основном эти уровни используются для прогнозирования коррекции и помогают понять силу тренда. Так при коррекции к уровню 23,6% тренд считается сильным и при отбое от этого уровня можно входить в сделку по направлению тренда. А при пробое цены на уровне 50% - можно считать, что текущий тренд практически закончился и начался новый. Соответственно все сделки желательно совершать именно по направлению тренда. Такое инвестирование считается более консервативным. 

Теперь рассмотрим, как построить уровни Фибоначчи на графике цены. Для начала нужно определить на определенном таймфрейме (масштабе) графика локальные минимумы (2) и максимумы (3) цены. Далее нужно на панели инструментов выбрать кнопку «уровни Фибоначчи» (1) и наложить их на график, причем, если мы накладываем на растущий тренд — начинаем растягивать линии с локальных минимумов к максимумам, а если тренд нисходящий — начинаем наоборот с максимумов и идем к минимумам. 

Лучше всего рассматривать уровни Фибоначчи на нескольких таймфреймах от старшего идти к младшему, по принципу как определяются глобальные и локальные тренды, тогда полнота и надежность информации полученной с помощью уровней будет более точной. 

В зависимости от расположения цены относительно уровней Фибоначчи, сами  уровни будут выступать как поддержка или сопротивление. Соответственно работа с ними идет так же, как и с обычными уровнями. Ниже приведен пример коррекции на растущем тренде. Вход в сделку можно было бы сделать на отбое от коррекционного уровня Фибоначчи 23,6%.

Уровни Фибоначчи в настоящее время являются интегрированным инструментом для трейдеров во многих торговых терминалах. Применяются и хорошо работают на всех финансовых рынках, но самые точные прогнозы они дают на графиках, начиная от таймфрейма Н1 и выше.

 

Финансовый аналитик компании ИФАМ Сергей Орлов