Торговля по трендовым линиям

Трендовые линии – это один из простейших инструментов, используемых при торговле на всех типах финансовых рынков, при этом один из самых простейших и самых эффективных инструментов. Несмотря на свою простоту, при использовании трендовых линий возникают вопросы, связанные с установками Стоп Лосс, перемещения его в процессе проведения сделки, и установки Тейк Профит.

Ниже мы рассмотрим практические приемы, которые помогут однозначно ответить на эти вопросы.

В начале рассмотрим принцип торговой системы, с использованием трендовых линий.

 

 

Принцип простейшей торговой стратегии, основанной на отражении от линии тренда.

Поскольку методы и рекомендации для построения линий трендов и каналов широко описаны, мы не будем рассматривать их в этой статье. Считаем, что линия тренда уже построена, и перейдем непосредственно к совершению сделки.

Рассмотрим схему торговой стратегии на Рис 1.

В нашей ситуации имеется восходящий тренд, линия тренда и подход цены к линии тренда. При подходе цены к линии тренда, и последующем отражения от нее, мы совершаем сделку BUY, в сторону направления основного тренда. Стоп Лосс (S.L.) мы устанавливаем ниже линии тренда, а Тейк Профит (T.P.) на уровне предыдущего максимума. Мы ожидаем продолжения движения цены в сторону основного тренда, и достижения уровня не ниже предыдущего максимума.

Рис.1.

Аналогично торговая стратегия будет работать для нисходящего тренда, и сделки на продажу.

 

 

Уточнения, необходимые для практического применения стратегии

 

Для практического использования вышеуказанной стратегии, необходимо уточнить следующие моменты:

  1. Точнее определить точку входа в рынок.
  2. Определить уровень установки Стоп Лосс (S.L.)
  3. Определение уровня установки Тейк Профит (T.P.)
  4. Методы, по которым переносится Стоп Лосс ( S.L. ) в для защиты прибыли.

 

1.Определение точки входа в рынок

 

Определение точки входа в рынок при помощи проведения вспомогательной линии и установки ордера в 100-200 п*. от линии основного тренда 

* Здесь и далее – пункты для инструмента с 5-ю знаками после запятой

При наличии мощного, долговременного тренда, часто возникает ситуация, когда цена не достигает линии тренда, а разворачивается в нескольких десятках пунктов от нее. Такая ситуация вызвана тем, что инвесторы, видя тренд, принимают решение установить приказ на вход в рынок, около линии тренда. Таким образом, около линии тренда, накапливается большое количество ордеров. Скопление ордеров около линии тренда, приводит к резкому отскоку цены, при этом возможно, что точного достижения линии тренда ценой не произойдет. Поэтому, для надежного исполнения приказа, на открытие позиции, расположенного у линии тренда, целесообразно разместить приказ не на линии тренда, а со смещением на 100-200 пунктов. Удобнее всего, это сделать при помощи вспомогательной линии, проведенной в 100-200 п от линии тренда, как это показано на рис 2. Для нисходящего тренда проводим вспомогательную линию, параллельную линии тренда (пунктир), для определения точки входа в рынок. При достижении ценой пунктирной линии, производим открытие позиции.

 рис 2

 

Аналогично действуем в случае восходящего тренда, проводя вспомогательную линию на 100-200 п выше уровня тренда.

 

Определение точки входа в рынок путем отслеживания разворота цены

 

Данный метод заключается в определении точки входа в рынок при изменении цвета свечей (смена бычьей свечи медвежьей), и формировании минимум 2 свечей, меньшего таймфрейма, подтверждающих разворот.

 

Метод предполагает работу в 2 этапа.

  1. Убеждаемся, что цена достигла области трендовой линии, и демонстрирует признаки остановки движения.
  2. Переходим на меньший тайм-фрейм, (например, если используем таймфрейм H1, переходим на таймфрейм М5-М30), и открываем позицию, после формирования второй - третей свечи, подтверждающей изменение направления движения цены, как на рис.3.

Рис.3

 

2. Определение уровня установки Стоп Лосс (S.L.)

 

 Определение уровня установки Стоп Лосс с использованием линии,
проведенной по теням свечей

 

Как известно, линия тренда проводится через области скопления цен, игнорируя отдельные пики. Но, такие пики могут помочь нам определить уровень установки Стоп Лосс.  Для этого проводим вспомогательную линию, параллельную линии тренда, через верхнюю точку тени последнего пика, рис.4, пунктирная линия. Стоп-лосс ордер устанавливаем в 100-150 п. за пунктиром

Рис. 4

 

 

 

Определение уровня Стоп Лосс с использованием последнего экстремума цены

 

Данный метод целесообразно использовать в случае, когда для открытия позиции использовался метод отслеживания разворота цены. Уровень стоп-лосс определяем после (или в момент) входа в рынок по последнему пику. Стоп-лосс ордер устанавливаем выше уровня последнего пика цены на 20-150 п., как показано на рис. 5

Рис. 5

 

Определение уровня Стоп Лосс с использованием механического метода

 

Механический метод определения Стоп Лосс заключается в том, что расстояние от уровня открытия позиции до Стоп Лосс определяется фиксированным количеством пунктов. Данный метод является очень простым, но при его использовании есть большая вероятность случайного срабатывания Стоп Лосс, что видно на рис. 6

 

Рис. 6

 

3.    Определение уровня Тейк Профит (T.P.)

 

Определение уровня Тейк Профит с использованием
последнего экстремума цены

 

Самым простым методом выбора уровня Тейк Профит является метод, с использованием последнего экстремума цены. При использовании такого метода, устанавливаем Тейк Профит на уровне около уровня последнего значимого минимума цены, как показано на рис. 7.

Рис. 7

 

Определение уровня Тейк Профит при помощи построения линии канала

 

Более предпочтительным методом определения уровня Тейк Профит является метод, при котором используется линия канала. Производим построение линии канала, и производим фиксацию прибыли при достижении ценой противоположной открытию позиции, стороны канала.

На рис.8 показано сравнение двух методов определения уровня Тейк Профит. Уровень Т.Р. (1) установлен на уровне предыдущего экстремума цены, а уровень Т.Р. (2) установлен с использованием линии канала.

Из рис. 8 видно, что использование линии канала позволяет получить большую прибыль, чем вариант установки Тейк Профит, с использованием ближайшего экстремума.

Рис.8

 

 

Определение уровня Тейк Профит, с использованием

механического метода

 

Уровень Тейк Профит определяется фиксированным количеством пунктов от уровня открытия позиции. Такой метод, не учитывает рыночную ситуацию, и увеличивает вероятность несрабатывания Тейк Профит, рис. 9, где уровень Тейк Профит находится за пределами канала

Рис. 9

 

 

4.    Перенос Стоп Лосс для защиты прибыли

 

Перенос Стоп Лосс для защиты прибыли при помощи трейлинг-стопа

Рис. 10

Использование трейлинг-стопа позволяет защитить прибыль путем периодического переноса уровня Стоп Лосс, при помощи стандартных возможностей Meta-Trader.

По сути, данный метод является механическим перемещением Стоп Лосс. Приемуществом такого метода является простота, и автоматизация, а негативной стороной использования данного метода является возможность случайного срабатывания Стоп Лосс, при откатах цены, как на рис. 10, на уровне Tr. Stop.

 

Перенос Стоп Лосс для защиты прибыли при помощи горизонтальных линий сопротивления/поддержки.

 

Для использования этого метода необходимо провести горизонтальные линии сопротивления/поддержки через места разворота цен. При движении цены в сторону увеличения прибыли, мы можем производить последовательное перемещение Стоп Лосс, для защиты прибыли. Уровни для перенесения ордера определяются горизонтальными линиями, проведенными через экстремумы цен, рис 11, (линии 1 – 4).

Рекомендуется использовать метод перемещения Стоп Лосс «через одну» (при пробое линии 2, устанавливаем Стоп Лосс выше линии 1, при пробое линии 3, устанавливаем Стоп Лосс выше линии 2, при пробое линии 4, устанавливаем Стоп Лосс выше линии 3). Это позволит снизить случайное срабатывание Стоп Лосс при откате цены.

Рис. 11

 

 

Перенос Стоп Лосс для защиты прибыли при помощи наклонных линий.

 

Данный метод аналогичен предыдущему, но мы используем не горизонтальные линии поддержки/сопротивления, а используем наклонные линии, параллельные линиям канала, которые проводим таким образом, чтобы они проходили через максимально большое количество разворотов, и экстремумов тенденции, как показано на рис. 12, (линии 1 - 4). При движении цены в сторону увеличения прибыли, производим последовательное перенесение Стоп Лосс ордера от линии к линии. Рекомендуется использовать метод «через одну», как в предыдущем методе.

Рис. 12

 

 

Перенос Стоп Лосс для защиты прибыли при помощи линий Фибоначчи

 

При данном методе, используем для уровней переноса Стоп Лосс линии Фибоначчи.

После открытия позиции производим построение линий Фибоначчи, используя экстремум свечи, на которой была открыта позиция, и ближайший экстремум цены, находящийся у противоположной линии канала, как показано на рис. 13, (точки 1, 2)

Рис. 13

При переносе Стоп Лосс ордера рекомендуется использовать метод «через одну», как в предыдущих методах и устанавливать ордер на 100-150 п. выше линии Фибоначчи, для нисходящего тренда, и на 100-150 п. ниже линии Фибоначчи, для восходящего тренда.

 

Дополнение к стратегии использующей линии тренда

 

Рассмотрев все необходимые методы для работы по стратегии с использований трендовых линий, стоит рассмотреть случай, когда стратегия дает сбой, цена пробивает линию тренда, и сделка закрывается с убытком по Стоп Лосс.

В этом случае, возможно как завершение операции, и поиск новых возможностей для открытия позиции, при формировании нового тренда, так и открытии позиции в направлении пробоя.

При совершении такой сделки так же необходимо установить Стоп Лосс, который в нашем случае будет уже ниже линии тренда на 100-300 пунктов. 

Определение уровня Тейк-профит мы можем осуществить при помощи линий Фибоначчи, как показано на рис.14. Тейк профит может быть быть установлен около линии Фибоначчи 161,8 или на линии 261,8.

Рис. 14

 

Вместо линий Фибоначчи для определения уровня Тейк Профит можно использовать экстремумы цен, (T.P.(1), T.P.(2), T.P.(3)), как показано на рис.15

Рис. 15

 

Заключение

 

Торговля с использованием линий тренда – простая, универсальная система торговли, которая подходит для любых инструментов и тайм-фреймов.

 

Возможность установки небольших Стоп Лосс ордеров, позволяет добиться хорошего соотношения прибыль/убытки, значительно превышая уровень 2/1.

 

Данная стратегия может быть использована как самостоятельная, так и в качестве составной части других стратегий, используя при этом отдельные приемы для определения уровней входа в рынок, уровней Стоп Лосс  и Тейк Профит.