Карта сайта

Осциляторы

Осцилляторы (от лат. oscillo – качаюсь) – это один из видов индикаторов математического анализа, которые характеризуют состояние перекупленности или перепроданности рынка.

Цена, по любому активу на мировых финансовых рынках, постоянно изменяется: ее динамика постоянно ведет себя по разному. Снижение скорости движения цены при восходящем или нисходящем тренде свидетельствует нам о высокой вероятности смены тренда в ближайшей перспективе. Эти моменты являются наиболее выгодными для открытия позиции, так как после них возникают моменты резкого роста скорости изменения цены, именно в эти моменты зарабатывается наибольшая прибыль.

Все методы математического анализа имеют цель прогнозировать движение цены. Все трендовые индикаторы и осцилляторы относятся к математическим методам технического анализа.

 

Правила прогнозирования цены с использованием осцилляторов.

К общим правилам применения осцилляторов относятся следующие положения:

1. Нахождения осциллятора в зонах перекупленности и перепроданности может служить хорошим сигналом на открытие позиции.


Осциллятор RSI(Relative Strength Index) один из популярных осцилляторов в математическом анализе. Этот осциллятор рассчитывается на основании динамики цен закрытия и показывает, какое направление движения цены, в данный момент, доминирует на рынке. Осциллятор принимает значения от 0 до 100 и все значения поделены на 3 интервала. Диапазон значений от 0 до 30 является зоной перепроданности, то есть, если значения осциллятора находятся в этом диапазоне, то актив недооценен и интересен для покупки. В случае нахождения осциллятора в зоне 70-100, что является зоной перекупленности, то актив переоценен и интересен для продажи. Большую часть времени значения осциллятора находятся в средней части диапазона и сигнализируют нам об относительном спокойствии рынка.

Осцилляторы - что это такое, как ими пользоваться на практике, область применения, достоинства и недостатки.

2. Дивергенция и конвергенция.

Одной из самых сильных разворотных моделей тренда в техническом анализе является модель «Дивергенция или конвергенция» или расхождение динамики движения цены и динамики движения осциллятора. Данное расхождение можно увидеть только с помощью осцилляторов. Наиболее наглядным для определения дивергенции и конвергенции является осциллятор MACD. Данный осциллятор является отображением разницы значений быстрой скользящей и значений медленной скользящей средней, а также взвешенной скользящей средней как сигнальной линией.

На данном рисунке показана модель дивергенции, т. е. Когда на графике движения цены каждый последующий минимум меньше предыдущего, а каждый последующий минимум на графике осциллятора, выше предыдущего.

В случае с моделью конвергенции на графике движения цены каждый последующий максимум должен быть выше предыдущего, а каждый последующий максимум осциллятора должен быть ниже предыдущего.

 

3. Пересечение сигнальной линии осциллятора с его главной линией.

Для определения сигналов подаваемых пересечением сигнальной линией осциллятора с его главной линией воспользуемся осциллятором Stochastic. По принципам расчета стохастический осциллятор похож на RSI. Он так же принимает значения от 0 до 100 и имеет зоны перекупленности и перепроданности. Однако этот осциллятор имеет 2 линии, которые называются главной и сигнальной линии осциллятора. Тем самым мы получаем дополнительный сигнал — пересечение сигнальной линии с главной линией осциллятора.


На данном графике красным пунктиром изображена сигнальная линия осциллятора и зеленым цветом главная. Нахождения осциллятора в зоне перекупленности/перепроданности и пересечение красной и зеленой линий стохастика, является хорошим сигналом на открытие позиции.

 

4. Анализ графических моделей графика осциллятора с графическими моделями цены.

Динамика осциллятора часто повторяет динамику цены и повторяет графические модели самой цены. Так на динамике осциллятора можно отследить уровни поддержки/сопротивления, тренд и дивергенцию.


Осциллятор RSI  на данном отрезке времени дублирует нисходящий тренд самой цены. Предполагая, что тренд будет далее развиваться, можно открывать соответствующие позиции. Также этот осциллятор может показывать модели дивергенции/конвергенции.

 

Точности сигнала осциллятора зависит от фазы в которой находится рынок в момент формирования этого сигнала. Большое количество сигналов, подаваемых осцилляторами являются ложными, при наличии сильного восходящего или нисходящего тренда, но при всех недостатках осцилляторов, вероятность формирования точного сигнал гораздо выше при затухании тренда или в боковом движении цены. В соответствии с этим утверждением, на трендовых участках,  следует фильтровать сигналы осциллятора с помощью трендовых индикаторов, рассмотренных в разделе «Трендовые индикаторы». Именно такие действия при определении точек входа, называются торговля по тренду, когда осцилляторы дают точки входа и на коррекции и по тренду, а трендовые индикаторы технического анализа, отсекают сигналы на коррекциях.
 
Особенности использования осцилляторов

  • В отличии от трендовых индикаторов, осцилляторы являются опережающими индикаторами рынка. Поэтому их самостоятельное использование эффективно, только при движении графика цены в «боковике». 
  • Начинающим трейдерам рекомендуется не торговать в условиях флетта, так как работа в "боковике" подходит только для опытных инвесторов. Мы рекомендуем начинающим трейдерам, в течении первого года ни в каком виде  не рассматривать такие сигналы и придерживаться поговорки - "тренд твой друг, торгуй по тренду" 
  • Прибыль при торговле «по тренду» в разы превышают прибыль, полученную на «боковике». 

 

Созданием осцилляторов занимаются практикующие трейдеры и инвесторы, управляющие активами, поэтому все осцилляторы можно назвать воплощением практического опыта профессионалов финансовых рынков. Огромный выбор осцилляторов и их бесконечные возможности по прогнозированию движения цены делают их отличными инструментами анализа трейдера, если Вы знаете особенности этих инструментов и имеет опыт по их использованию. При практической работе на финансовых рынках, не стоит пользоваться большим количеством осцилляторов, вполне хватит одного, проверенного временем консервативного инструмента. Лично я рекомендую начинать с любого из трех: MACD, RSI, Cтохастик. Практически в любом учебнике по инвестиционному анализу, вы найдете подробное описание этих осцилляторов, различные варианты настроек для конкретных таймфреймов и рекомендации по применению.

 

Подытоживая вышесказанное можно резюмировать, что осцилляторы являются опережающими индикаторами рынка, в отличие от трендовых индикаторов, которые дают сигналы с опазданием. Осцилляторы отлично подходят для прогнозирования движения цены в боковом тренде. В данной статье описаны сигналы подаваемые лишь малой частью из общего множества осцилляторов. Практикующие трейдеры используют наборы осциллятор + трендовый индикатор и уже на основе совокупности полученных сигналов принимают решение, где входить в рынок. В учебном центре ИФАМ на  «Базовом курсе» обучения,  преподаватели показывают и рассказывают какие наборы инструментов технического анализа дают наиболее точные сигналы, как их применять на практике, как рассчитать точку входа. Напоминаем, что работа на финансовых рынках связана с риском, поэтому прежде чем переходить к реальным инвестициям, необходимо выучить базовые правила и отработать их на демо-счете.

Блохин Александр.